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テーマ説明


神谷・森本

<金融工学>
Black-Scholes modelを用いてコールオプションの価格評価を行う。
それをもとに現在の経済状況に合わせたデリィバティブを作る。
そして販売したと仮定してそのヘッジをデルタヘッジによって行う。

<数値計算・言語>
モンテカルロ法による。
R言語を用いる。

入谷:Lotka-Volteraの競争モデルの数値解析。方法論の習得を主とした目標とする。
榎本:流体力学。2次元場での定常流の解析。有限要素法を用いる。
田代:
相馬:線形計画問題や、最大流問題などのアルゴリズム。主に計算量の観点から議論したい。

スケジュール


日程合わせ
神谷:8月24以外OK。9月1週目OK
榎本:9/18~20以外OK。17以降月・木・土の夜は不可。
相馬:9/6~9/13以外OK。夕方だと行けない可能性あり。
入谷:9/3,5,789,17,および火曜金曜は無理。土曜は午前中のみ可能。26 27 28 29は関東遠征。

皆様の予定を勘案すると
21~25日に集中してやるしかなさそうです!


  • 形式1 :各々のテーマについて解説
  • 形式2 :必要な数値計算方法について解説
  • 形式3 :結果発表会

その他にもいろいろな機能満載!!

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最終更新:2009年09月07日 21:34